T A B L E D E S M A T I E R E S
page
ABSTRACT ii
REMERCIEMENT S iv
TABLE DES MATIERES v
NOTATIONS viii
INTRODUCTION xi
CHAPITRE I: RAPPEL S 1
1. Martingale s de c a r r e integrable 2
2. P r o c e s s u s de F e l l e r 4
a. Definitions 4
b. Topologie fine associe e "a un p r o c e s s u s de F e l l e r 7
c. HypotKese de continuite absolue et m e s u r e s
fondamentales 7
d. Martingale s de c a r r e integrable fonctionnelles
additives (m. c0 i. f. a. ) 8
CHAPITRE II:' PROBLEME S DE CONTROLE STOCHASTIQUE:
METHODE GENERALE 15
CHAPITRE III: LES DIFFUSIONS E T LEURS MARTINGALES 21
1. Le s diffusions markovienne s 22
a. Generalite s , 22
b. Le s m e s u r e s Qn ' 26
c. Structur e des martingale s relative s aux diffusions 27
d. Martingale s de c a r r e integrable fonctionnelles
additives 33
e. Topologie fine associe e aux diffusions 35
2. Le s diffusions non markovienne s 35
a. Constructio n d'une diffusion ^ deriv e p r o g r e s s i v e m e n t
m e s u r a b l e , 36
b. Martingale s pour Q 40
H1
Previous Page Next Page